Индикатор направления тренда

Точки входа на разворот тренда

Чтобы определить трендовую силу существует множество способов и индикаторов. Но сейчас будет рассмотрен лишь один, который можно назвать одним из самых лучших. Это индикатор «iVAR».

Его использование ничем не сложнее построения трендовой линии. Новичок справится легко. Ниже приведен пример графика с установленным индикатором.

Для успешного определения трендовой силы необходимо:

  1. Расположение индикаторной линии ниже точки 0,5 говорит о сильном тренде. Такой низкий показатель сигнализирует о скорой ценовой корректировке, либо о завершении тенденции;
  2. Расположение индикаторной линии над точкой 0,5 обозначает флет. От торговли разумнее всего будет воздержаться. Высокое значение говорит о скором начале нового тренда;
  3. Расположение линии на точке 0,5 также сигнализирует о флете, торговать не стоит.

Данный индикатор требует использования еще нескольких вспомогательных инструментов. Использование только его не гарантия прибыльности.

Восходящий тренд – это рынок с более высокими максимумами и более высокими минимумами. Нисходящий тренд – это рынок с более низкие минимумами и более низкими максимумами.

Давайте визуализируем максимумы и минимумы за определенный период и посмотрим как они соотносятся между собой с течением времени.

Первый более низкий максимум был явным признаком того, что восходящий тренд начал истощаться. Но только после появления первого более низкого минимума мы могли утверждать, что текущая тенденция изменилась.

Имейте в виду, что разворот тренда не всегда будет настолько очевидным. Но вы всегда сможете найти определенные признаки смены тенденции, просто иногда их будет сложнее увидеть.

Нам известно, что любой тренд состоит из самого трендового движения и периода откатов.

Трендовое движение – это сильная фаза рынка, когда цена движется в одном направлении и состоит преимущественно из бычьих свеч. Бычьи свечи больше медвежьих и закрываются вблизи максимумов. Когда бычьи свечи становятся меньше, это говорит о том, что силы покупателей ослабевают, или же появляется равное по силе давление продавцов.

Размер свечей не даст вам гарантию, что рынок развернется. Но это определенно сигнал, который говорит о слабости покупателей.

Откат – это противоположность трендового движения, когда цена движется против основной тенденции. В периоды откатов преобладают медвежьи свечи, которые относительно малы и обычно закрываются вблизи середины или минимума своего диапазона.

Когда медвежьи свечи становятся все больше, это говорит о том, что давление продавцов усиливается, поскольку покупатели не желают покупать по более высоким ценам.

Опять же, это не гарантирует, что рынок обязательно развернется. Но это верный признак того, что покупатели становятся слабее.

Прежде чем вы сможете определять смену тренда, вы должны иметь представление о 4 фазах рынка:

  1. Фаза накопления.
  2. Фаза движения.
  3. Фаза распределения.
  4. Фаза разворота.

Фаза накопления

Фаза накопления выглядит как рыночный диапазон после нисходящего тренда. Покупатели и продавцы находятся в равновесии. С течением времени стоп-лоссы трейдеров постепенно будут накапливаться за пределами диапазона, так как трейдеры открывают длинные позиции около минимумов, а короткие около максимумов.

Фаза движения

Фаза движения – это восходящий тренд, когда цена делает более высокие максимумы и минимумы. Покупатели доминируют над продавцами.

На фазе движения переодически происходят откаты, потому что часть покупателей фиксирует свою прибыль.

Фаза распределения

Фаза распределения выглядит как диапазон рынка после восходящего тренда. Покупатели и продавцы вновь достигают равновесия.

Нет никакой гарантии, что именно здесь произойдет разворот. Однако мы видим все признаки ослабления покупателей. Поэтому в любой момент медведи могут взять цену под свой контроль и вытолкнуть ее за минимум диапазона.

Фаза разворота

Фаза разворота – это нисходящий тренд, когда цена делает более низкие максимумы и минимумы.

По мере того как тренд исчерпывает свой потенциал, он переходит в фазу распределения. Силы покупателей и продавцов уравновешиваются, и цена начинает двигаться в диапазоне. В этот момент становится очевидно, что область поддержки выступает важным уровнем, так как это последняя линия обороны для покупателей. Если поддержка не устоит – значит рынок перейдет под полный контроль продавцов.

Бывают ситуации, когда рынок долгое время движется вдоль линии тренда. И если линия тренда пробивается, это признак того, что покупатели окончательно потеряли свою инициативу.

Также всегда стоит обращать внимание на старшие таймфреймы. Если вы вдруг увидите, что рынок внезапно изменил свое направление, скорее всего, он вплотную подошел к значимому уровню поддержки либо сопротивления на старшем таймфрейме.

Это может быть полезно по двум причинам:

  • Вы можете найти области разворота тренда с высокой вероятностью на основании более старшего таймфрейма.
  • Вы можете избежать плохих точек входа, сверив свой торговый сетап со старшим таймфреймом.

Сильное трендовое движение обычно возникает, когда рынок находится в долгосрочном восходящем тренде, и цена внезапно начинает двигаться вертикально вверх. Диапазон свечей становится намного больше по сравнению с предыдущими свечами. Когда так происходит, это верный признак того, что умные деньги спешат выйти из рынка, а большинство трейдеров открывает новые сделки на возрастающей волатильности. Все это говорит о том, что тренд близок к своему завершению.

Существует распространенное заблуждение среди большинства трейдеров. Откуда-то пошло утверждение, что уровни поддержки и сопротивления становятся сильнее с каждым дополнительным тестированием. Однако это грубая ошибка. Многократные повторные тесты уровня делают этот уровень более заметным, однако не делают его более сильным. Видимый и сильный уровень не являются синонимами.

Если бы это было правдой, тогда уровни становились бы сильнее с каждым дополнительным тестом, и их пробой так бы никогда не состоялся. Если пробой уровня не происходит на третьем тесте, почему же тогда он происходит на шестом тесте, когда данный уровень должен был оказаться вдвое сильнее?

Если мы можем согласиться с тем, что многократные тестирования уровня не делают его сильнее, значит мы можем сделать вывод, что уровень становится слабее? Не совсем так. Конечно, рано или поздно случится его пробой, однако у нас должны быть достаточно данных, которые подтвердили бы нам вероятность пробоя.

Посмотрим на связь максимумов и минимумов цены с ключевым уровнем.

Обратите внимание, что цена тестировала этот уровень в качестве поддержки четыре раза с момента его образования. Интервалы между повторными тестированиями уменьшаются по мере развития тренда.

Почему он происходит?

Цена показывает вам, что спрос на рынке постепенно иссякает. Когда цены растут, спрос уменьшается, поскольку трейдеры все меньше готовы покупать по более высоким ценам. В то же самое время предложение увеличивается, поскольку участники рынка закрывают свои позиции, фиксируя прибыль.

На изображении выше спрос каждый раз уменьшался после повторного тестирования линии тренда. Таким образом, рынок пытается удержать данный уровень, и цена больше не может достигать более высоких максимумов.

Эта концепция также применима к медвежьему тренду, когда спрос увеличивается, а предложение падает вместе с ценой.

Обратите внимание на то, как тренд все быстрее достигает уровня поддержки. Дальнейший пробой послужил отправной точкой для стремительного падения цены.

Последний признак потенциального пробоя – это движение цены вблизи ключевого уровня. То есть рынок начинает оказывать постоянное давление на ключевой уровень в течение короткого периода времени. Это верный признак того, что вскоре случится пробой, и тренд развернется.

Цена стала группироваться возле уровня, что является верным признаком того, что бычий импульс вскоре закончится.

Также мы можем комбинировать данные методы с графическими фигурами движения цены. К примеру, рубежом обороны для покупателей были долгосрочная линия тренда и область поддержки. Также цена образует фигуру голову и плечи.

Для часовых графиков, вы можете использовать дневные таймфреймы. Для дневных – недельные или месячные.

Есть 3 способа для входа в рынок:

  • На уровне поддержки либо сопротивления.
  • На пробое.
  • На откате.

Минимум фазы накопления – это область поддержки, которая к тому же опирается на поддержку более старшего таймфрейма.

Данная торговая установка предлагает очень выгодное соотношение риска к прибыли, поскольку вы входите в рынок в самой ранней стадии разворотного движения. Размер вашей потенциальной прибыли может быть очень большим.

Цена не всегда повторно тестирует уровень поддержки.

На пробое

Вы можете подождать пробоя, а затем войти в сделку.

Вы сможете словить каждое движение рынка по мере его перехода от стадии накопления к стадии движения.

Любой пробой может оказаться ложный пробоем.

На откате

Простая скользящая средняя

Вы можете дождаться отката, прежде чем войти в сделку.

У нас есть логическое место для постановки стоп-лосса и неплохое соотношение риска к прибыли.

Откат может не случится, и вы рискуете пропустить все последующее движение.

У нас есть два способа:

  • С помощью лимитного ордера.
  • С помощью разворотного свечного паттерна.

Лимитный ордер

Вы можете установить лимитный ордер и войти без подтверждения. В этом случае вы получаете благоприятное соотношение риска к прибыли, поскольку ваша точка входа будет находиться вблизи максимумов либо минимумов.

Индикатор силы тренда в процентах

Одним из самых лучших и популярных индикаторов с точными сигналами на вход является «Aroon». Он является осциллятором и способен показывать силу тренда и спрогнозировать перемену ценового движения.

Индикатор состоит из двух линий разных цветов: синего цвета Aroon up и красного Aroon down. Они необходимы для отображения количества временных отрезков в промежутках между образованием точек экстремума цены. Отсюда должно быть ясно, что единственный параметр, который должен быть установлен – период расчета.

Единственные уровни данного индикатора, на которые стоит обращать внимание; 30, 50 и 70. При пересечении их, выводятся сигналы для входа на рынок.

Существует несколько вариаций расположения линии up:

  1. В промежутке от 70 до 100. Это ознаменует сильный тренд восходящего типа;
  2. В промежутке от 50 до 70. Большая вероятность появления сильного тренда восходящего типа;
  3. Между 30-50. Тренд слабый;
  4. В промежутке от 0 до 30. Это означает возможность консолидации.

Для линии down также есть некоторые положения:

  1. На промежутке от 70 до 100. Это сильный тренд нисходящего типа;
  2. На промежутке от 50 до 70. Высока вероятность появления сильного нисходящего трендового движения;
  3. Между 30-50. Тренд слабого типа;
  4. От 0-30. Полная консолидация.

Использование данного индикатора не требует глубоких знаний от трейдера. Сигналы всегда приходят вовремя, и они точны.

Следующий рассматриваемый индикатор носит название «Auto Trend Forecaster». Его эксплуатация еще более проста и понятна. Он необходим для точного определения, текущего на данный момент трендового движения. Его показатели не подлежат перерисовке. В нем установлено звуковое сопровождение, которое сигнализирует о развороте.

Индикатор представляет собой линию, которая будет изменять цвет, зависимо от трендовой тенденции. Он открывается в отдельном окне на графике. Если его линия окрасилась в синий, то тенденция будет восходящей, а если в красный – нисходящей.

При флете не рекомендуется его использование, так как он относится к классу трендовых индикаторов. Он может быть применен на таймфреймах любого типа и на любой связке валют. Максимальная эффективность достигается при использовании дополнительного осциллятора в паре с данным индикатором. Он необходим для отсеивания боковых тенденций.

Силу тренда в какой-то степени можно также определять с помощью скользящей средней, но нужно хорошо знать, как именно это делать.

Рассмотрим данный тип индикаторов на примере RSI. Он необходим для определения возможности тренда изменить направление во время снижения рыночной активности. Его особенностью является формирование фигур, используемых в техническом анализе.

Сам создатель данного индикатора дает рекомендации к применению его на двухнедельном периоде. Такие сигналы будут более уверенными и информирующими о положении актива в зоне перекупленности или перепроданности. Об этом будет говорить приближение индикатора к отметкам от 0 до 100 процентов. Во время формирования точек экстремума, может возникнуть расхождение, которое будет выражено в противоположном RSI ценовом движении.

В основном, движение ценового графика и RSI идет в одном направлении, но в случае, когда они будут двигаться в противоположных направлениях, может случиться ценовой разворот. Это называется дивергенция.

Существует еще конвергенция. Она означает формирование новых минимальных или максимальных точек даже в тех случаях, когда индикатор не снижается выше или ниже предыдущих точек. Это говорит нам о снижении рыночной активности. Максимальный эффект от его работы будет достигнут вместе с использованием осциллятора в качестве фильтрующего индикатора.

Лучшим индикатором для данных целей по праву считается «ADX». Он устроен из трех линий разных цветов, которые можно изменить по собственному желанию. На графике ниже представлена зеленая линия пунктиром Di, она будет указывать на силу восходящей тенденции. Также есть пунктирная коричневая линия –Di, необходимая для определения нисходящего тренда. Есть еще и сплошная красного цвета, определяющая общую силу тренда и не учитывает его направление.

Для правильного использования индикатора ADX и определения по нему силы тренда, рекомендуется ознакомиться с нижеприведенным графиком и некоторыми правилами:

  1. Для начала стоит обратить внимание на линию красного цвета;
  2. Чем выше она будет расположена, тем тренд сильнее и скоро будет завершен;
  3. При флете она будет расположена ниже уровня 20;
  4. В начале тренда она расположится над 20 уровнем;
  5. Существует большой процент ценовой корректировки при расположении линии выше 40-50 уровня;
  6. Во время приближения сильного ценового движения, все линии будут переплетаться под 20 уровнем;
  7. Очень важно запомнить один момент. Индикатор направление тренда не покажет, а укажет только его силу.

Главным недостатком индикатора направления тренда является запаздывание генерируемых им сигналов от реальных тенденций на рынке (рис. 1). Для компенсации такого отставания используются различные решения, например, определение текущей трендовой тенденции одного финансового инструмента на нескольких таймфреймах.

Запаздывание и перерисовка являются недостатками отдельных индикаторов Форекс. Запаздывание выражается в генерации сигналов конкретного события спустя некоторое время после их совершения, что делает их в ряде случаев неактуальными и может привести к убыточным сделкам. Перерисовка заключается в зависимости сигналов индикатора не только от прошлых, но и от будущих ценовых движений, что приводит к возможности пропадания появившегося сигнала спустя несколько свечей на рабочем таймфрейме. Поэтому как запаздывание сигнала, так и перерисовка сигналов способны сделать любую стратегию убыточной.

Рисунок 5. Индикатор PerfectTrend_Lines на графике.

Рисунок 5. Индикатор PerfectTrend_Lines на графике.

Как узнать силу тренда

Для определения силы тренда всегда необходимо использование инструментов, которые точно смогут это определить. Рассмотрим на примере трендовой линии, она будет представлена на рисунке ниже.

Дополнительно советую использовать индикатор направления тренда. Тогда вы точно будете знать, кто преобладает на рынке в данный момент: быки или медведи.

Как измерить силу тренда

Сила тренда чаще всего измеряется индикаторами, так как не существует настолько же точных безиндикаторных методов. Одним из простейших методов измерения является использование пары индикаторов Bulls Power и Bears Power.

Их использование должно быть лишь в паре, иначе не будет смысла эксплуатировать их по одному. Каждый из данных индикаторов будет отслеживать, какая сила на данный момент у восходящего и нисходящего трендового движения. Тренд по ним будет считаться восходящим при расположении столбов обоих индикаторов над нулевым уровнем, с нисходящим все наоборот. В данном случае, трендовая сила будет полностью определяться размером столбцов. Ниже будет приведен пример.

Тут четко изображен тренд нисходящего типа, который используемыми индикаторами определен сильным.

Без хорошего навыка определения тренда нельзя заходить на торги. Высока вероятность совершения сделок в убыток. Лучше всего будет потренироваться в описанных индикаторах и способах на демо-счете, чтобы в случае чего депозит остался цел. После получения необходимых навыков, можно смело начинать торги, но уже умея отличить силу тренда от направления. Это выступит залогом совершения успешных сделок.

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector