Индикатор дивергенции стохастик

Описание индикатора Stochastic

Данный индикатор был разработан в 1950 г., над его созданием трудился опытный трейдер Джордж Лэйн.

Несмотря на то, что стохастический осциллятор по своим признакам сходен с другими индикаторами, у него есть немало особенностей:

  1. индикатор стохастикЛучше всего использовать данный осциллятор на Форекс, фондовом или срочном рынке.
  2. Инструментами торговли могут выступать: любые валютные пары, фьючерсы, акции, фикс контракты и др.
  3. Инструмент подходит для разных таймфреймов (минутного m1, часового, дневного и даже недельного).
  4. В качестве рекомендуемых настроек опытные трейдеры называют параметры Стохастика от 5-3-3 до 21-3-3.

Принцип работы такого инструмента базируется на возможности проводить анализ скорости рынка. Существует формула, благодаря которой Stochastic за принятое количество дней определяет цены закрытия в установленном диапазоне (присутствует минимум и максимум).

Стохастик всегда располагается в нижней части экрана под графиком и представляет собой 2 кривые линии:

  • линия %К — является основной быстрой, на графике представлена сплошной чертой;
  • линия %D — называется средней скользящей и отмечена на графике в виде пунктира.

Эти линии движутся в горизонтальном коридоре. Нижняя граница здесь имеет показатель 0%, верхняя — 100%.

Все поле индикатора можно разделить на 3 зоны:

  • к зоне перепроданности относится поле, расположенное в пределах 0-20%;
  • в нейтральную зону входит пространство от 20 до 80%;
  • в зону перекупленности вошла верхняя часть графика от 80 до 100%.

Пример стратегии: EMA 50 (13 и 4) Стохастик

Настройка осциллятора в MT4

Обычный Стохастик является стандартным индикатором в терминале MetaTrader 4 и поэтому вам не нужно будет его скачивать.

Stochastic, как и большинство осцилляторов, содержит в себе настройку диапазона со значениями от 0% до 100%. Эти данные отображаются в окне индикатора серыми пунктирными линиями. Стандартно в индикаторе используются уровни 20 или 30% и 70 или 80%. Также можно использовать уровень в 50%.

В наше время стандартные параметры индикатора не стоит применять к современным рынкам, тем более что чаще всего трейдеры торгуют именно валютными парами, в то время как индикатор создавался для фондового рынка. Поэтому настраивать индикатор желательно вручную и все подобранные параметры тестировать на демо-счете.

Чем выше тайм фрейм, который нужно проанализировать, тем меньшее значение нужно подбирать для основной линии Стохастика. С большим тайм фреймом индикатор больше запаздывает и маленькие колебания уже считает незначительными.

Чтобы правильно подобрать параметры настройки индикатора, нужно учитывать волатильность инструмента, тайм фрейм и тип актива. К примеру, стандартная настройка со значениями 5-3-3 хорошо показывает себя на мажорных валютных парах. Для маленьких тайм фреймов от М1 до М30 хорошие показатели получаются с настройками 9-13. Для часовых тайм фреймов рекомендуются параметры 13-5-3, а для графиков Н4 и выше – от 5 до 9.

Активированный осциллятор на торговой платформе уже имеет стандартные настройки и полностью готов к использованию. Однако для некоторых торговых стратегий трейдеру может понадобиться настройка Стохастика.

Вызвать меню настроек можно при нажатии вкладки “Вставка”. В предложенном окне находят кнопку “Индикаторы”, выбирают “пункт “Осцилляторы”.

Пользователю будет предложен полный список всех торговых инструментов этого типа, среди которых нужно отыскать Stochastic.

Окно настроек состоит из 4 вкладок:

  • параметры — это основные настройки;
  • цвета — с помощью этих характеристик настраивают цвета кривых линий;
  • вкладка «Уровни»;
  • кнопка «Отображение».

Вкладка «Параметры»

Перед тем как настроить данный осциллятор, нужно начать со вкладки “Параметры”. После этого трейдер попадает в меню с основным настройками.

Здесь можно изменять следующие характеристики:

  1. Период кривой линии %К. В пустом окне указывают число, которое будет использоваться при расчете по формуле (это показатель n).
  2. Период кривой линии %D. С помощью этого значения рассчитывают период скользящей средней.
  3. Замедление. Изменяя данный показатель, можно корректировать чувствительность индикатора, так как это число отвечает за сглаживание %К.
  4. Метод MA. В этом случае необходимо выбрать подходящий вариант из уже предложенных. Такой параметр отвечает за тип кривой %D.
  5. Цены. Здесь можно выбрать 1 из 2 вариантов. При установке Low/High при расчете уровня цен будет учитываться минимумы и максимумы (в том числе и их тени). Если установлен параметр Close/Close, то при работе инструмент будет ориентироваться на цены закрытия без учета теней.

Вкладка «Цвета»

В этой вкладке пользователь может настроить цвета, в которых будут представлены кривые линии. Такие условия делают график более легким для восприятия.

Вкладка «Уровни»

Уровни разделяют все поле индикатора на 3 зоны — перепроданности, перекупленности и нейтральное поле. Настройки Стохастика уже имеют установленные стандартные значения (20 и 80%). Однако при необходимости зоны можно сужать и расширять.

Применение Stochastic Oscillator

Индикатор Стохастик можно назвать универсальным инструментом.

Его можно использовать в качестве:

  • самостоятельного инструмента анализа;
  • одного из рабочих элементов более сложной стратегии.

Какой бы вариант ни выбрал трейдер, перед выходом на биржу стратегию необходимо тестировать.

Эффективные торговые стратегии Форекс по сигналам Стохастика

Теперь я попытаюсь дать вам одну идею, которую вы можете заложить в состав своей торговой стратегии. Само собой, что я ничего вам не навязываю, вполне возможно, что моя идея вам не придется по душе. Тем не менее, надеюсь, что натолкну вас на определенные выводы.

Суть в том, что мы будем использовать дивергенцию совместно с уровнями поддержки и сопротивления. Тем самым, мы будем искать места слияния, и у нас в этих местах будет формироваться вполне себе качественный сигнал для того, чтобы мы открыли соответствующую сделку.

Вот, обратите внимание на пример выше. Мы видим, что у нас есть достаточно неплохой уровень, и при этом на самом уровне у нас появилась явная дивергенция. В конечном итоге, мы с вами видим, что цена активно выросла. Я должен отметить, что вот такие сигналы формируются далеко не часто, особенно, если мы говорим в контексте крупного интервала.

Индикатор дивергенции стохастик

Здесь самое главное работать именно от хороших явных уровней, и искать явные дивергенции. То есть, не должно быть соблазна войти в сделку до того момента, пока явный сигнал еще не был сформирован.

Проблемой многих новичков является тот факт, что огни буквально ищут сигналы там, где их попросту нет. Еще раз говорю, если вы будете работать на крупном интервале, то в таком случае сигналов будет очень немного, особенно, если вы на практике используете еще и уровни.

Но, тем не менее, нам важно в первую очередь не количество сигналов, а их качество. Я всегда был уверен явно в том, что лучше получить один, но очень качественный сигнал, чем получить несколько непонятных сигналов, которые совершенно ничем не обусловлены, и на практике с течением времени вы это сами прекрасно осознаете.

1) Зоны перепроданности и перекупленности. В списке наиболее востребованного сигнала можно назвать пробитие нейтральной зоны. Если свеча пересекла границу 20%, то трейдеру стоит открывать сделку на покупку. Если свеча пробивает границу с показателем 80%, то это сигнал к продаже.

2) При пересечении 2 линий (D и К). Продавать советуют в тех случаях, когда сплошная К сверху пересекает пунктирную D. Покупать можно тогда, когда К снизу пересекает пунктирную. Опытные трейдеры подчеркивают тот факт, что на графике индикатора Stochastic возникает большое количество шума и ложных сигналов. Чтобы сократить риски, следует обращать внимание на те пересечения, которые оказались около границ 20 и 80%.

Индикатор дивергенции стохастик

3) Дивергенция. Под этим термином принято понимать разницу движения индикатора и цены. Однако такую стратегию необходимо изучить более подробно.

Практика показывает, что максимально точные сигналы ко входу возникают только при флетовом движении. В этой ситуации отсутствует сильный тренд, а цена движется в горизонтальном направлении с небольшими отклонениями. Как только зарождается выраженный тренд, на графике появляется большое количество шумов.

Чтобы устранить часть ложных сигналов, перед тем как пользоваться индикатором Стохастик, стоит добавить еще 1 инструмент для выявления тренда. Сигналы осциллятора, следующие за текущим трендом, можно рассматривать в качестве точек входа.

Пример стратегии — Parabolic SAR Stochastic

Торговых стратегий, основанных на данном инструменте много. Во многих из них работу Стохастика дополняют действием других инструментов. Трейдеры могут выбрать варианты, подходящие по сложности, адаптированности к тому или иному таймфрейму и торговому инструменту.

В списке наиболее простых стратегий нельзя обойти вниманием использование Stochastic Oscillator и индикатора RSI. Принцип заключается в том, чтобы совместная работа этих инструментов сокращала количество шума на графике, благодаря чему ложные сигналы будут возникать реже.

У Стохастика настройки следует оставить стандартные (изменений не потребуется). Что касается периода RSI, то его рекомендуется установить на отметку 7. Еще одно требование — вызов индикатора Moving Average (в нем надо установить период 21). С помощью данного инструмента трейдер без труда сможет определить наличие тенденции и ее силу.

Лучшим сигналом к открытию длинной позиции в этом случае становится ситуация, при которой осциллятор покидает зону перепроданности и пересекает отметку 20%. При этом RSI проходит черту 30 снизу вверх.

Шортить рекомендуется в том случае, если Стохастик выходит из зоны перекупленности и минует черту 80, а RSI сверху пересекает отметку 70.

В стандартных настройках зона перекупленности начинается от отметки 80%. Если индикатор попадает в эту область, это свидетельствует о быстром повышении цены. В ближайшее время покупательская активность может резко сократиться, что приведет к развороту тренда. Перепроданность сопровождает быстрое снижение цены на актив. На основании этого можно предположить скорое снижение активности продавцов.

Как только линия %К пересекает отметку и попадает в зону перепроданности или перекупленности, сделку открывать не следует, так как в это время возможен как разворот тренда, так и его коррекция.

Для начала торговли необходимо дождаться момента, когда %К снова пересечет рубеж и вернется в нейтральную зону. Это событие и является сигналом к продаже или покупке.

Если такая стратегия Стохастик используется в торговле, необходимо учитывать несколько особенностей:

  1. Сигнал поступает с некоторым опозданием. Однако преимущество здесь состоит в том, что скорость данного осциллятора выше, чем у многих других индикаторов (например, MACD).
  2. стохастик и rsiВозможность изменять уровни перепроданности и перекупленности чаще всего усложняет анализ. При сокращении этих зон сокращается не только количество шумов, но и число подходящих сигналов. Если эти зоны увеличивать, возрастает и риск заключения убыточной сделки, так ложных сигналов будет возникать намного больше.
  3. Уровень 50. Часто эту отметку трейдеры рассматривают в виде буферной зоны для Стохастика. Так, если линии осциллятора пересекают эту линию в том или ином направлении, то в большинстве случаев они доходят до отметки 20 или 80%.

Как уже было отмечено ранее, дивергенцией называют разницу показаний между ценой и индикатором. На практике это выглядит следующим образом. Например, цена на графике достигает минимума, а в это время на поле осциллятора указан более высокий минимум. Такое расхождение свидетельствует о том, что трейдеру пора вступать в игру.

Такие данные отличаются высокой точностью. Зная это, некоторые трейдеры используют осциллятор только с целью учета показателей дивергенции.

Явная дивергенция

Явную дивергенцию также часто называют бычьей. На графике она характеризуется расхождением в направлении. Так, на основном графике цена пробивает новые минимумы, а Стохастик в это время показывает подъем. Увидев такую ситуацию, трейдер может ставить на повышение, так как в скором времени цена развернется в сторону осциллятора.

Идентичным сигналом будет и обратная ситуация торговли по Стохастику, когда цена на графике будет образовывать новые максимумы, а индикатор начнет опускаться вниз. Такие показатели свидетельствуют о присутствии медвежьей дивергенции. В этом случае трейдер должен ориентироваться по Stochastic, так как цена скоро тоже изменит направление.

Скрытая дивергенция

Если явная дивергенция предшествует развороту тренда, то скрытая, напротив, подтверждает направление сильного тренда. Такой вид дивергенции определить сложнее, и многие трейдеры не пользуются этой стратегией. Между тем такая ситуация на бирже является хорошим сигналом к открытию сделки.

Если на графике с медвежьим трендом цена рисует более низкие максимумы, тогда как осциллятор показывает более высокие вершины, это является признаком скрытой медвежьей дивергенции.

Бывают и обратные ситуации. При движении графика вверх (при бычьем тренде) цена показывает небольшие минимумы (впадины). В это же время Стохастик индикатор рисует более низкие минимумы. Такие данные свидетельствуют о наличии бычьей дивергенции.

Пример стратегии — AshFX Daily

Индикатор дивергенции стохастик

Линии Stochastic Oscillator в зоне перекупленности от 70-80% и до 100% интерпретируются как бычьи, а при снижении в зону перепроданности от 30-20% и до 0% считаются медвежьими.

Если рассматривать ситуации, когда линии индикатора находятся на своих экстремальных значениях более детально, то все сводится к тому, что преобладающая сторона «выдыхается» к этому моменту, либо теряет свои позиции. В итоге происходит разворот. Также стоит учитывать поведение индикатора на определенных уровнях. Если Стохастик находится рядом с уровнем 50%, то шансы на разворот низкие.

При достижении линиями экстремальных зон рассматриваем такие варианты:

  • Разворот индикатора вверх на уровне перепроданности 20-30% рассматривается как сигнал к открытию опциона Call. При пересечении линией %D снизу вверх линии 20-30% получаем дополнительное подтверждение сигнала.
  • Разворот индикатора вниз на уровне перекупленности 70-80% рассматривается как сигнал к открытию опциона Put. При пересечении линией %D сверху вниз линии 70-80% получаем дополнительное подтверждение сигнала.

Текущий тренд можно считать актуальным до того момента, пока линии индикатора находятся в экстремальных зонах.

Заключение

Изучив данный материал, можно понять, что гибкость данного индикатора дает возможность добавить его в почти любую торговую стратегию для бинарных опционов. Но, чтобы получать точные сигналы, потребуется потратить не мало времени на подбор настроек под определённый тайм фрейм и инструмент. Несмотря на все свои достоинства и недостатки, данный индикатор использует множество трейдеров по всему миру.

Не забывайте, что перед использованием любых индикаторов на реальном счете обязательно тестируйте их на демо. А если не знаете, какого выбрать брокера для этого, вы можете ознакомиться с нашим рейтингом брокера бинарных опционов и выбрать подходящего вам.

Выяснив, что такое Stochastic, и какие стратегии на нем основываются, каждый трейдер может использовать данный инструмент в торговле. Согласно многочисленным отзывам опытных трейдеров, такой осциллятор дает хорошие сигналы на открытие сделок, однако требует соблюдения ряда правил, таких как правильная настройка инструмента, учет тренда, установка дополнительных индикаторов. Для минимизации рисков также рекомендуют использовать Стохастик с алертом.

Кому подойдет дивергенция?

Как я уже говорил ранее, дивергенция – это действительно очень сильный сигнал. В целом, его без особых проблем на практике сможет найти даже новичок. Более того, я вам отчетливо могу сказать о том, что новичкам я бы рекомендовал делать упор именно на дивергенцию, потому как, мне кажется, что лучше использовать этот сигнал чем всем приевшееся пересечение скользящих средних.

Еще раз повторяю, что сам по себе сигнал ничего не значит, важен только лишь системный подход и все на этом. В целом, выше я вам уже показал, как можно создать свою торговую стратегию, используя дивергенцию по стохастику, и при этом использовать уровни.

Выводы

Ну вот, наша статья подходит к концу, и настало время делать свои определенные выводы. В целом, я более, чем уверен, что дивергенция прекрасно может лечь в основу любой торговой стратегии без исключения. Еще раз говорю, что сам по себе сигнал – это все очень хорошо, но лишь одного сигнала нам недостаточно.

В целом, вы должны понимать, что не только стохастик дает возможность нам найти дивергенцию. Например, некоторые в этих целях предпочитают использовать RSI или MACD. Но тут, конечно, каждый должен решить для себя самостоятельно, ибо в этом вопросе все крайне субъективно. Еще раз отмечу, что в статье я вам не привел готовую торговую стратегию, вовсе нет.

Я просто дал вам определенную основу, фундамент, который вы в последствии можете и сами использовать на практике. Я считаю, что сочетание уровня и дивергенции может давать нам достаточно качественный сигнал.

Самое главное, чтобы вы искали действительно качественные сигналы, а не входили в рынок, когда попало. Снова отмечу, что чем выше ваш рабочий интервал, тем меньше качественных дивергенций вы сможете найти на графике.

Тем не менее, все это решается за счет использования более большого количества валютных пар. Но лучше вы всегда найдете 1, но очень качественный сигнал, чем найдете 10 сигналов, которые будут наиболее перспективными.

Суть индикатора Stochastic Oscillator

Смысл подобных индикаторов в том, чтобы анализировать скорость движения цены в определенном диапазоне с конкретным минимумом и максимумом за выбранный период. Получая данные от Стохастического осциллятора, трейдер может понять, вероятность на какое действие от цены будет выше на данный момент. То есть будет цена идти дальше по тренду или развернется.

Создатель индикатора строил свои предположения на том, что при сильном движении цены вверх (восходящий тренд) цена закрытия выбранного тайм фрейма будет находиться в зоне предыдущей максимальной цены. При движении вниз (нисходящий тренд) цена будет наоборот, находиться рядом с предыдущим минимальным значением. Stochastic состоит из ряда алгоритмов фильтрации «ценового шума», что добавляет точности в его показания.

Формула индикатора Стохастик

Индикатор дивергенции стохастик

Стохастик рассчитывается по данным переменной %K или «быстрого» Стохастика и переменной %D или «медленного» Стохастика.

Где C(t) − цена закрытия выбранного периода. Low(n) и High(n) – минимум и максимум предыдущих диапазонов.

Проведенные исследования показывают, что для средневолатильных торговых инструментов следует использовать простую среднюю, а для высоковолатильных торговых инструментов – экспоненциальное сглаживание.

Другие параметры в настройках индикатора Стохастик

Оставшиеся значения в индикаторе Stochastic вычисляют лишь диапазон местоположения направляющих %К и %D. Повышая показатель «Замедление», мы сдвинем обе линии ближе к нулевому уровню. Это будет полезно для долгосрочного трейдинга, потому что количество сигналов уменьшится. Снижая показатель «Замедление», индикатор будет быстрее достигать зон перекупленности и перепроданности (значения 20% и 30%). Это даст возможность видеть почти каждый большой разворот цены.

Показатель %D («сглаживание») управляет количеством значений показателя K% и усредняет линии. Выставив значение «3» индикатор будет строиться относительно последних трех значений. При таком параметре точки пересечения линий сдвигаются относительно друг друга и своих экстремальных значений.

Характеристики индикатора Stochastic

  • Терминал: MetaTrader 4.
  • Тайм фрейм: подбирается под тип торговли и настройки индикатора.
  • Экспирация: подбирается под тип торговли и настройки индикатора.
  • Типы опционов: Call/Put.
  • Индикатор: Stochastic Oscillator.
  • Торговые инструменты: Любые.
  • Время торговли: 9:00-17:00.
  • Рекомендуемые брокеры: FiNMAXPocketOption.

Пробой уровня 50% линиями индикатора Stochastic Oscillator

Средняя линия Stochastic показывает нам, кто в общем сейчас преобладает на рынке. Это либо «быки» (выше 50%), либо «медведи» (ниже 50%). Если линии индикатора находятся на 50% уровне, то это говорит о неопределенности. Но как только индикатор начинает движение в определенную сторону, неопределенность пропадает.

Кроме стандартных сигналов индикатора существуют и второстепенные сигналы. Пересечение линий лучше всего работает при настройках индикатора 14-10-3. Но стоит отметить, что такие настройки могут не подойти для некоторых активов и особенно такие настройки не подойдут для тайм фрейма М1, так как ложных сигналов будет очень много.

Плюсы и минусы индикатора Stochastic

К плюсам данного индикатора можно отнести его универсальность, так как использовать его можно на любых тайм фреймах, и торговать как трендовые формации, так и флэтовые. Так же индикатор имеет очень гибкие настройки, и каждый трейдер сможет подстроить его под свою торговую стратегию.

К минусам можно отнести то, что использовать Стохастик на очень волатильных рынках не имеет смысла, потому что при резких движениях цены линии индикатора будут давать очень много ложных сигналов.

Как распознается дивергенция Стохастика

Преимущество использования Stochastic является его всеобщая доступность. Подумать только, индикатору на данный момент более двадцати лет, а он ни капли не утратил свою актуальность среди трейдеров. Более того если в платформе нет этого инструмента по умолчанию, с высокой вероятностью можем вам рекомендовать бежать от такого брокера. Ведь даже популярные сервисы просмотра графиков онлайн в браузере позволяют наносить его на график.

В МТ4 и МТ5 он законно занимает свое место в осцилляторах, да и в любой другой платформе вы сможете его найти именно в этом разделе.

Следовательно, прежде чем приступить к поиску дивергенции, нанесите сам Stochastic Oscillator на график. Для удобства можете сделать его графическую настройку.

Нанесение Стохастика
Рис 1. Дивергенция Стохастика

Для того чтобы распознавать дивергенции следует более бдительно смотреть на линию индикатора, а особенно на вершины и впадины, после чего сверять с направлением цены и сформированными ею экстремумы. Как только вы видите, что пики или впадины не советуют – перед вами дивергенция.

Какая бывает дивергенция по Стохастику

Дивергенция по Стохастику может быть двух видов и делится она в зависимости от того, на каком тренде она сформирована. Следовательно, условно можно выделить два вида, а именно бычья и медвежья.

Бычья дивергенция Стохастика формируется на восходящем рынке и фиксируется с помощью сравнения пиков на графике индикатора с экстремумами, которые были сформированы ценой. Так если мы видим что пик на графике выше предыдущего, а осциллятор показывает нам его как ниже предыдущего – фиксируем бычью дивергенцию и открываем позицию на продажу.

Дивергенция Стохастика на восходящем рынке
Рис 2. Бычья дивергенция Стохастика

Медвежья дивергенция, как вы уже догадываетесь, появляется именно на нисходящем рынке. А для ее интерпретации мы должны сравнивать впадины. Таким образом, когда цена обновляет очередной свой минимум, а индикатор показывает нам, что этого не произошло, и прошлая впадина была ниже – открываем позицию на покупку.

Описание дивергенции Стохастика
Рис 3. Медвежья дивергенция Стахастика

Многие допускают фатальную ошибку, когда рассматривают дивергенции только в качестве сигнального инструмента. Дело в том, что если вы зафиксировали высокую вероятность разворота довольно глупо не воспользоваться этой информацией, чтобы не закрыть свои открытые позиции или сместить стоп приказы в точки открытия позиции, дабы застраховать себя от убытка.

Слабая сторона использования Стохастика и его дивергенции

Разворот цены – это весьма редкое явление! Поэтому зафиксировать, как Стохастик демонстрирует расхождение на интервалах старше пятиминутного довольно сложно, ведь и тенденции не склоны к разворотам часто. Итак, мы можем выделить следующие недостатки в работе с расхождениями:

  1. Трейдер должен постоянно отслеживать график, дабы не пропустить сигнал;
  2. Дивергенции редки;
  3. Требует наличие опыта;
  4. Присутствует индивидуальный фактор восприятия графика (можно видеть их там, где дивергенции никогда не было).
Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Adblock detector